BITCOIN

Comment revenir en arrière sur la stratégie boursière?


Saviez-vous que vous pouvez backtester votre stratégie boursière via un logiciel de simulation? Le logiciel de backtesting est un programme qui permet aux traders d’utiliser des données historiques pour tester des stratégies de trading potentielles.

11 mai 2020, AtoZ Market-1980, le backtesting est un concept très simple. Les traders peuvent trader sur le graphique pour comprendre la position « acheter » ou « vendre ». Par conséquent, ils enregistreront manuellement les commentaires de leurs résultats commerciaux. La plupart des idées de trading proviennent d’une compréhension de l’analyse fondamentale. Plus tard dans les années 1990, les gens pouvaient afficher des données sur des écrans d’ordinateur.

Les processus électroniques permettent aux commerçants de vérifier les résultats en ligne et de déterminer l’efficacité de la stratégie. De plus, le progrès technologique a simplifié le processus pour nous. Depuis lors, le processus s’est amélioré, mais pas toujours aussi bien.

Dans les sections suivantes, nous verrons comment utiliser la méthode étape par étape pour backtester la stratégie boursière.

Commençons par le backtesting.

Qu’est-ce que le backtesting?

Dans la boîte à outils des traders financiers, le backtesting est considéré comme un outil vital, sinon ils n’envisageront même pas d’entrer sur le marché. Croyez-le, avant d’acheter un produit (qu’il s’agisse d’un appareil mobile ou d’une voiture), vous souhaitez vérifier l’historique de la marque, ses caractéristiques, etc., et vérifier s’il en vaut la peine. Des principes similaires s’appliquent également au commerce.

Mais quel backtest?

Le backtesting est le processus de test des hypothèses / stratégies de trading des périodes précédentes. Un trader peut simuler sa stratégie de trading sur la base de données pertinentes du passé, plutôt que d’appliquer une technologie sur une période qui peut prendre des années.

Backtesting stock trading-AtoZmarkets

Par exemple, un commerçant souhaite vérifier une opinion techniquement soutenue selon laquelle l’introduction en bourse Internet est supérieure au marché général. Si vous voulez tester cette stratégie de trading apparue à la fin des années 1990, le programme sera nettement meilleur que le marché. Cependant, essayer une méthode similaire après l’éclatement de la bulle entraînera un sombre retour. Les performances les plus élevées du passé ne garantissent pas nécessairement que les rendements futurs doivent être pris en compte lors du backtesting des stratégies de trading.

Voyons maintenant comment implémenter le backtesting des stratégies boursières via le simulateur.

Backtesting des stratégies boursières

Avant le backtesting, vous devez déterminer la stratégie de trading d’actions qui vous convient le mieux. La stratégie commerciale doit avoir un historique fiable.

En tant que détaillant, vous devez suivre ces étapes pour déterminer et soutenir votre stratégie de trading:

Déterminez la stratégie de trading qui convient à votre personnalité.
Trouvez des actions pour un backtesting structuré.
Identifiez les changements et les améliorations et effectuez le backtest final.

Si votre stratégie de trading peut passer ces étapes, vous pouvez l’utiliser pour gagner votre vie. Tout ce que vous devez faire est de suivre le système commercial en conséquence avec des compétences appropriées en gestion de l’argent.

Déterminer la stratégie

Une stratégie de trading est un système d’achat et de vente d’actions basé sur plusieurs signes du marché. Il existe des milliers de stratégies commerciales dans le monde. Tout ce que vous avez à faire est de trouver quelqu’un qui correspond à votre personnalité. Si vous pouvez trader à temps plein, vous pouvez choisir le cuir chevelu et pour les traders à temps partiel, vous pouvez fermer des positions.

Dans les sections suivantes, nous utiliserons une stratégie de trading basée sur un RSI aléatoire. Cependant, vous pouvez suivre la stratégie de trading qui vous convient le mieux.

La stratégie que nous verrons est facile pour tous les commerçants:

Transactions longues entrant des signaux générés par le système, sauf si le RSI aléatoire est d’environ 80. L’indicateur RSI est gratuit et peut être utilisé sur toutes les plateformes de trading (telles que MT4, Tradingview, MT5 ou cTrader).
Lorsque le RSI dépasse 80 et que la moyenne mobile 20 dépasse la moyenne mobile 50, la transaction est supprimée.
De plus, vous pouvez ajouter d’autres conditions pour réduire la fréquence du signal et augmenter la probabilité.
Le risque et la récompense de toute gestion de fonds dépendent de la personnalité du trader. Par conséquent, nous ne discuterons pas ici.

Trouver des actions pour backtester

Dans cette section, vous pouvez utiliser des actions liquides et négocier sur la plupart des plateformes. Par exemple, vous pouvez utiliser des actions Microsoft ou McDonald’s avec un grand nombre de devises. Vous pouvez suivre les conseils ci-dessous lors du choix d’une devise:

Tester les devises dans tous les secteurs est plus approprié que tester les actions, car la plupart des valeurs technologiques ont atteint un creux au fil des ans.
Testez au moins deux devises ou actions très indépendantes ou plus pour voir comment la stratégie fonctionne dans différents centres de données.

Voici quelques exemples de stocks non liés:

DUK (Énergie)
AIG (Finance-Propriété / Assurance Accident)
GILD (Biotechnologie)
GS (Finance-Investissement)
JNJ (soins de santé)
KO (Biens de consommation-Boissons)
MSFT (Logiciel Technologie-Entreprise)
WMT (Variété Service-Discount)

Exécuter un backtest

Dans cette section, vous devez appliquer des stratégies de trading à l’aide du logiciel de simulation de trading. Il existe de nombreux logiciels de backtest sur Internet, vous devez en choisir un.

Dans cette section, nous utiliserons TradingSim, un simulateur de trading dans lequel vous pouvez pratiquer des stratégies de trading à l’aide d’un compte de démonstration. En utilisant ce logiciel, vous pouvez ouvrir et fermer des positions de stock en utilisant un compte de démonstration, cela fonctionnera comme de vrais stocks. Cependant, le seul inconvénient est que vous ne pouvez effectuer de backtest que pendant deux ans.

Backtesting des stratégies boursières

Dans l’image ci-dessus, vous pouvez voir un compte simulé de 10 000 $, qui teste les actions pendant deux ans. Pour chaque transaction, près de 20% des fonds sont traités comme des risques, les résultats sont encourageants. Au cours des deux dernières années, chaque action a reçu des retours considérables.

Plus d’informations sur le backtesting

Nous avons vu une méthode complète de backtesting des stratégies boursières. Cependant, cela peut ne pas vous satisfaire. Par conséquent, vous pouvez utiliser davantage de logiciels de simulation, tels que Tradingview ou MetaTrader.

Backtesting stratégie des actions via Tradingview

Il a été lancé en 2011. C’est un bon choix pour les logiciels de backtesting pour les actions et les devises, et est connu pour ses outils de cartographie avancés. Les données en temps réel et les tableaux de prix basés sur un navigateur vous permettent d’effectuer des recherches n’importe où.

Pour l’utiliser pour le backtesting des stratégies boursières, procédez comme suit:

Utilisez l’icône sur la barre d’outils en haut de l’écran de trading pour activer la « relecture du code à barres ».
Après avoir activé le graphique, une nouvelle barre d’outils apparaîtra et une ligne verticale rouge apparaîtra sur le curseur. La relecture commencera à partir de la zone de ligne rouge. Vous pouvez revenir à l’endroit où vous souhaitez commencer.

Backtesting des stratégies boursières

Cliquez sur le graphique pour accéder au mode de relecture. Par conséquent, cliquez sur le bouton « Lecture » afin de pouvoir démarrer la relecture.
La fonction de relecture est un excellent outil qui peut être utilisé pour comprendre les graphiques à une date spécifique.

Cependant, vous devez comprendre certaines des limites de TradingView:

Il n’y a pas d’option pour utiliser le graphique en chandelier japonais.
Le graphique « Continuous Futures » ne s’applique pas au « Bar Replay »
Vous ne pouvez pas créer de commande de démonstration.

Backtesting stratégie de stock via MT4

Après avoir téléchargé MT4, vous devez ouvrir le menu principal et parcourir la section « Affichage », où vous pouvez trouver le « Strategy Tester ». D’un autre côté, il vous suffit d’appuyer sur « CTRL + R » et d’appuyer sur le bouton « Testeur ».

Voici quelques fonctions clés du Strategy Tester dans MT4:

Il s’agit d’un simulateur de trading très populaire, qui combine l’outil de cartographie de MT4 et les données de prix des ticks. Vous pouvez l’utiliser comme une stratégie de trading backtest idéale sur la plate-forme.
Les graphiques hors ligne peuvent être utilisés avec des indicateurs, des modèles et plusieurs outils de dessin.
Vous pouvez télécharger des données de devis à partir de sources externes. Vous pouvez accéder aux vraies données de cotation pendant près de dix ans.
Le testeur de stratégie est disponible gratuitement sur MT4, et vous pouvez l’utiliser comme application gratuite de simulation de trading forex.

Backtesting des stratégies boursières

Vous pouvez ouvrir plusieurs graphiques à la fois.
Vous pouvez importer des communiqués de presse importants via le calendrier économique.
Le logiciel permet d’accéder à tous les indicateurs intégrés et personnalisés.
Vous pouvez enregistrer les données de simulation dans un fichier pour un accès ultérieur.
Vous pouvez également continuer à simuler des actions et des indices boursiers.

Conclusion

Les commerçants qui utilisent la puissance de calcul pour quitter la logique artificielle peuvent subir d’énormes pertes. Lors du backtesting des stratégies boursières, aucun logiciel ne peut remplacer la psychologie humaine par les bons outils.

Par conséquent, en plus du backtesting, il y a plus de contenu lié à la logique humaine. En outre, le risque et les récompenses et la gestion de l’argent sont des éléments importants de chaque stratégie qui distingue les traders qui réussissent des traders qui échouent.

Vous pensiez avoir raté quelque chose? Faites-nous savoir dans la section d’évaluation ci-dessous

Source d’information: compilé à partir d’informations 0x provenant d’ATOZMARKETS. Le droit d’auteur appartient à l’auteur Amicus et ne peut être reproduit sans autorisation