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Top 5 des logiciels de backtesting stock à utiliser


Saviez-vous que vous pouvez utiliser le logiciel de backtest boursier pour backtester votre stratégie de trading d’actions? Le logiciel de backtesting est un programme qui permet aux traders d’utiliser des données historiques pour tester des stratégies de trading potentielles. Dans les cinq premiers logiciels de backtesting, nous introduirons un logiciel adapté à tous les types de traders, des novices aux professionnels.

8 mai 2020, AtoZ Market-En 1980, les traders se négocieront sur le graphique, par conséquent, le backtesting est un concept très simple. Il aide les traders à comprendre les positions « acheter » ou « vendre ». Par conséquent, le trader notera manuellement les notes de ses résultats de trading. Plus tard dans les années 1990, les gens ont commencé à utiliser des écrans d’ordinateur pour visualiser les données visuelles.

Les processus électroniques permettent aux commerçants de vérifier les résultats en ligne et de déterminer l’utilisation des stratégies. De plus, le progrès technologique a simplifié le processus pour nous. Depuis lors, le processus s’est amélioré, mais pas toujours aussi bien.

Avant de procéder aux 5 premiers logiciels de backtesting pour les actions, commençons par le backtesting.

Qu’est-ce que le backtesting?

Le backtesting est considéré comme un outil important dans la boîte à outils des traders financiers. Sans eux, ils n’envisageraient même pas d’entrer sur le marché. Croyez-le, avant d’acheter quoi que ce soit, que ce soit un appareil mobile ou une voiture, vous voulez vérifier l’historique de la marque, ses caractéristiques, ses prix, etc., et vérifier si cela en vaut la peine. Des principes similaires s’appliquent également à la négociation d’actions

Mais qu’est-ce que le backtest?

Le backtesting est une stratégie de trading, un processus de test d’hypothèses / stratégies de trading dans les périodes précédentes. Un trader peut simuler sa stratégie de trading sur la base de données pertinentes du passé, plutôt que d’appliquer une technologie sur une période qui peut prendre des années.

Par exemple, par exemple, vous souhaitez examiner une technologie qui prend en charge le concept selon lequel IPO Internet est supérieur au marché général. Si vous voulez tester la stratégie de trading à la fin des années 90, le programme sera nettement meilleur que le marché. Cependant, essayer une méthode similaire après l’éclatement de la bulle entraînera un sombre retour. Les performances les plus élevées du passé ne garantissent pas nécessairement que les rendements futurs doivent être pris en compte lors du backtesting des stratégies de trading.

Maintenant, entrons dans le top 5 des logiciels de backtesting stock.

Top 5 des logiciels de backtest en stock

Il existe de nombreux logiciels de backtest sur Internet. Certains logiciels peuvent être utilisés gratuitement, mais ils n’offrent pas de fonction de backtest satisfaisante. En revanche, certains logiciels sont payants et très utiles. Parmi les cinq premiers logiciels de backtesting d’actions, nous verrons que les logiciels payants et gratuits peuvent répondre aux besoins de chaque commerçant.

Voici une liste des cinq principaux logiciels de backtesting stock:

Vue des transactions
Test de stratégie MetaTrader 5
Logiciel de backtest de MetaStock
Gestionnaire de portefeuille Interactive Brokers
Araignée tendance

Jetons-y un coup d’œil.

Vue des transactions

Tradingview a été lancé en 2011. Il s’agit d’une simple plateforme de backtesting basée sur le Web pour les actions et les devises. Les données en temps réel et les tableaux de prix les plus précis permettent d’effectuer des études de marché de n’importe où.

Ils ont effectué des backtests facilement et intuitivement. Pour l’utiliser pour le backtesting des stratégies boursières, procédez comme suit:

Mettez en œuvre des stratégies de trading dans le graphique.
Utilisez l’icône sur la barre d’outils en haut de l’écran de trading pour activer la « relecture du code à barres ».
Après avoir activé le graphique, une nouvelle barre d’outils apparaîtra et une ligne verticale rouge apparaîtra sur le curseur. La relecture commencera à partir de la zone de ligne rouge. Vous pouvez revenir à l’endroit où vous souhaitez commencer.
Cliquez sur le graphique pour accéder au mode de relecture. Par conséquent, cliquez sur le bouton « Lecture » afin de pouvoir démarrer la relecture.
La fonction de relecture est un excellent outil qui peut être utilisé pour comprendre les graphiques à une date spécifique.

Transaction View Report AtoZmarkets

Le rapport de backtest est très bon. Après avoir terminé le backtest, un onglet vous montrera les bénéfices de la stratégie, notamment:

Bénéfice net
Acheter et conserver des retours
Nombre de transactions
Tableau des performances commerciales
Rétrécir
% De transactions rentables

Test de stratégie MetaTrader 5

Le testeur de stratégie MT5 vous permet de tester des stratégies basées sur des conseillers experts avant de mettre en œuvre le trading en temps réel. Pendant le test, vous avez besoin d’un conseiller expert pour tester les paramètres initiaux sur les données historiques. Lors de l’optimisation du testeur, la stratégie de trading sera exécutée plusieurs fois avec différents paramètres, ce qui vous permettra de choisir la combinaison la plus appropriée.

MT5 Strategy Tester est un outil multi-devises. Par conséquent, il vous permettra de tester et d’optimiser des stratégies dans la plupart des actions. Il traitera automatiquement les informations de tous les outils de trading utilisés dans la stratégie de trading. Par conséquent, vous n’avez pas besoin de spécifier le symbole utilisé pour les tests manuels.

Le logiciel Strategy Tester est multithread. Par conséquent, il vous permettra d’utiliser toutes les ressources informatiques disponibles. Les tests et l’optimisation sont effectués par des agents informatiques spéciaux installés sur l’ordinateur de l’utilisateur.

Logiciel de backtest standard

De plus, vous pouvez connecter un nombre illimité d’agents distants à Strategy Tester. De plus, il peut accéder au réseau cloud MQL5. Par conséquent, il réunira des milliers d’agents à travers le monde, que tout utilisateur peut utiliser.

Outre les tests et l’optimisation d’Expert Advisor, vous pouvez également utiliser le Strategy Tester pour des indicateurs personnalisés.

Logiciel de backtest de MetaStock

Après avoir démarré MetaStock, vous verrez la console d’alimentation. Cela vous permettra de sélectionner l’opération à effectuer. Vous pouvez choisir un test système qui vous permettra d’accéder à 58 systèmes différents pour le backtesting. Dans l’exemple suivant, le système expert MACD fonctionne sur le NASDAQ 100.

Après avoir terminé le backtest, il répertoriera toutes les transactions et pertes de trading sur le graphique du portefeuille. Vous pouvez cliquer sur n’importe quelle transaction pour afficher l’arrière-plan, la taille, la durée et les profits et pertes.

Logiciel de backtest standard

MetaStock dispose d’un grand nombre de systèmes intégrés et d’EA. Par conséquent, il aidera les traders débutants ou intermédiaires à comprendre l’analyse technique et à étudier des systèmes de trading approfondis et à en tirer profit. Il s’agit d’un domaine d’avantages crucial.

Le système intégré peut ne pas vous rendre super riche. Cependant, la raison pour laquelle vous souhaitez effectuer un backtest et créer un système est d’avoir une place sur le marché. Si vous avez certaines compétences en script ou en programmation, vous pouvez utiliser MetaStock. Si vous ne le faites pas, vous pouvez demander aux partenaires MetaStock de vous aider à construire un système de trading.

Gestionnaire de portefeuille Interactive Brokers

L’outil «Portfolio Manager» de la puissante plateforme Trader Workstation (TWS) est soigneusement conçu et facile à utiliser. Il a été créé pour aider les gestionnaires de portefeuille à gérer les portefeuilles d’actions. La plupart des gestionnaires de portefeuille n’achètent ni ne vendent des actions en fonction d’indicateurs techniques tels que le MACD, des indicateurs stochastiques ou des moyennes mobiles, mais prennent des décisions de négociation en fonction des fondamentaux d’une entreprise particulière.

Logiciel de backtest standard

La fonction unique du logiciel de backtesting est que vous pouvez choisir le portefeuille à revenir en arrière en fonction de la plupart des fondamentaux (tels que la croissance du BPA, les tests de résistance aux acides, le rapport cours-bénéfice et même les notes des analystes). Par conséquent, vous constaterez que Zacks possède des actions qui conviennent à l’achat à un rapport cours-bénéfice et ont une cote d’analyste élevée. Dans l’ensemble, le courtier possède les caractéristiques uniques les plus puissantes de l’industrie.

Araignée tendance

TrendSpider utilise différentes méthodes pour le backtesting. Parce que la plate-forme est conçue pour détecter automatiquement les lignes de tendance et les modèles de Fibonacci, elle a fourni de nombreux outils de backtesting au cœur du code. La ligne de tendance de probabilité la plus élevée sera automatiquement dessinée sur le graphique K-line, et vous pouvez ajuster la sensibilité de la détection de contrôle.

De plus, ils ont un testeur de stratégie qui vous permet de taper et de coder ce que vous voulez tester. Il s’agit d’une implémentation simple qui peut être réalisée en quelques minutes seulement. L’un des autres éléments est la possibilité d’ajuster les conditions du backtest. Si nécessaire, vous pouvez passer à la section de codage.

Interface Tradespider AtoZmarkets

Le prix de TrendSpider est également très bon, à partir de 27 $ par mois, y compris les données en temps réel. Ils ont été étendus pour couvrir les devises, les actions, les crypto-monnaies, les ETF et les contrats à terme, ce qui signifie que vous pouvez appliquer des lignes de tendance automatiques avec une analyse de plusieurs périodes sur différents marchés. La plateforme est construite sur HTML 5; par conséquent, elle ne nécessite aucune installation et aucune configuration de données.

Conclusion

Les traders qui appliquent uniquement la puissance de calcul à leurs stratégies de trading peuvent subir d’énormes pertes. Le principal inconvénient de tout logiciel de backtesting est qu’il est impossible d’utiliser les bons outils pour remplacer la psychologie humaine.

Par conséquent, en plus du backtesting, il y a plus de contenu lié à la logique humaine. En outre, le risque et les récompenses et la gestion de l’argent sont des éléments importants de chaque stratégie qui distingue les traders qui réussissent des traders qui échouent.

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Source d’information: compilé à partir d’informations 0x provenant d’ATOZMARKETS. Le droit d’auteur appartient à l’auteur Amicus et ne peut être reproduit sans autorisation